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證券公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理指引
國資政策文件 2019-07-18 下載收藏 語音播報(bào)
(協(xié)會第六屆常務(wù)理事會第九次會議表決通過,2019年7月15日發(fā)布)

第一章總則

第一條為加強(qiáng)和規(guī)范證券公司信用風(fēng)險(xiǎn)管理,根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《證券公司監(jiān)督管理?xiàng)l例》、《證券公司風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)管理辦法》、《證券公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)范》等法律法規(guī)及自律規(guī)則,制定本指引。

第二條本指引適用于證券公司以自有資金出資業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

第三條本指引所稱信用風(fēng)險(xiǎn)指因融資方、交易對手或發(fā)行人等違約導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。按照業(yè)務(wù)類型分類,包括但不限于以下幾類:

(一)股票質(zhì)押式回購交易、約定購回式證券交易、融資融券等融資類業(yè)務(wù);

(二)互換、場外期權(quán)、遠(yuǎn)期、信用衍生品等場外衍生品業(yè)務(wù);

(三)債券投資交易(包括債券現(xiàn)券交易、債券回購交易、債券遠(yuǎn)期交易 ……


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